PRESERVACIÓN DE CAPITAL // CRECIMIENTO GEOMÉTRICO
Calculadora de Kelly Binario — Gestión de Capital para Mercados de Predicción
Determina el volumen matemáticamente óptimo por posición en contratos binarios. Controla la volatilidad y riesgo de quiebra con variantes Full, Half y Quarter Kelly.
Escenarios Habituales de Ventaja:
PRECIOS Y ESTIMACIONES DEL MODELO
$0.45
1¢ 50¢ 99¢
50.0%
1% 50% 99%
$
FRACCIÓN FULL-KELLY
9.09%
QUARTER-KELLY (RECOMENDADO)
2.27%
MONTO DE ENTRADA ($)
$227.27
CRECIMIENTO GEOMÉTRICO ESPERADO
+0.25% / trd
Matriz de Asignación Kelly según Nivel de Riesgo
| Perfil de Riesgo | Fracción de Capital | Monto de Posición ($) | Riesgo de Drawdown Máximo |
|---|---|---|---|
| Full Kelly (1.0x) | 9.09% | $909.09 | 33.3% Alta Volatilidad |
| Half Kelly (0.5x) | 4.55% | $454.55 | 11.1% Volatilidad Moderada |
| Quarter Kelly (0.25x) ★ | 2.27% | $227.27 | < 1.5% Estándar Institucional |
| Eighth Kelly (0.125x) | 1.14% | $113.64 | < 0.1% Ultra Conservador |
REGLA DE PRESERVACIÓN DE CAPITAL: Pondere sus posiciones con probabilidades conservadoras. Nunca arriesgue más del 5.0% del bankroll líquido en un único evento binario.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué aplicar el Criterio de Kelly?
Optimiza la tasa compuesta de crecimiento del capital a largo plazo protegiendo contra la bancarrota al ponderar la apuesta según la ventaja real.
¿Por qué los fondos cuantitativos prefieren Quarter-Kelly?
Los modelos tienen error de muestreo. Full-Kelly genera drawdowns devastadores; Quarter-Kelly reduce la varianza un 75% manteniendo una curva de capital sólida.
¿Qué sucede si el precio de mercado supera la probabilidad estimada?
Kelly arroja un resultado nulo o negativo, lo que impone abstención operativa total para preservar el bankroll.