PRESERVAÇÃO DE CAPITAL // MOTOR DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO
Calculadora de Kelly Binária — Dimensionamento Ótimo em Mercados de Previsão
Calcule o tamanho de aposta matematicamente ótimo para contratos de previsão binários. Reduza a volatilidade e risco de ruína com Full, Half e Quarter Kelly.
Cenários Típicos de Vantagem:
PREÇO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO MODELO
$0.45
1¢ 50¢ 99¢
50.0%
1% 50% 99%
$
FRAÇÃO FULL-KELLY
9.09%
QUARTER-KELLY (RECOMENDADO)
2.27%
VALOR ALOCADO ($)
$227.27
CRESCIMENTO GEOMÉTRICO ESPERADO
+0.25% / trd
Matriz de Alocação de Kelly por Perfil de Risco
| Perfil de Risco | Fração do Capital | Valor da Aposta ($) | Risco de Rebaixamento (95%) |
|---|---|---|---|
| Full Kelly (1.0x) | 9.09% | $909.09 | 33.3% Alta Volatilidade |
| Half Kelly (0.5x) | 4.55% | $454.55 | 11.1% Volatilidade Média |
| Quarter Kelly (0.25x) ★ | 2.27% | $227.27 | < 1.5% Padrão Institucional |
| Eighth Kelly (0.125x) | 1.14% | $113.64 | < 0.1% Ultra Conservador |
REGRA DE PRESERVAÇÃO DE CAPITAL: Sempre dimensione posições com estimativas conservadoras. Nunca arrisque mais de 5.0% da banca líquida total em um único evento.
Perguntas Frequentes
Por que o Critério de Kelly é vital em mercados de previsão?
Kelly maximiza a taxa geométrica de crescimento no longo prazo sem risco de quebra, ajustando o volume apostado exatamente à vantagem sobre o preço.
Por que profissionais utilizam Quarter-Kelly (0.25x)?
Full-Kelly assume que seu modelo estatístico é infalível. Modelos reais contêm ruído, e Full-Kelly gera rebaixamentos severos. Quarter-Kelly preserva o crescimento reduzindo 75% da variância.
O que ocorre quando a vantagem é negativa?
Se a probabilidade calculada for inferior à cotação do mercado, a fração de Kelly torna-se zero ou negativa, indicando proibição estrita de entrada.