TERMINAL DE HEDGE // DESLOCAMENTO ENTRE PLATAFORMAS
Scanner de Arbitragem Entre Mercados — Spread Binário e Margem Livre de Risco
Identifique discrepâncias de cotações entre plataformas de previsão. Calcule spreads sintéticos, margens com taxas e dimensionamento ótimo de capital.
Cenários de Discrepância:
PARÂMETROS DAS PONTAS DE ARBITRAGEM ACTIVE
$0.54
$0.01 $0.50 $0.99
$0.41
$0.01 $0.50 $0.99
1.0%
0.0% 2.5% 5.0%
$
CUSTO COMBINADO DA CESTA
$0.95
SPREAD BRUTO DE ARBITRAGEM
+5.0¢ (5.0%)
LUCRO LÍQUIDO GARANTIDO
+$42.11
ROI LÍQUIDO LIVRE DE RISCO
+4.21%
Alocação Ótima de Capital em Duas Pontas
Alocação na Plataforma A (Contratos Yes): $568.42 (Platform A Yes)
Alocação na Plataforma B (Contratos No): $431.58 (Platform B No)
Volume Pareado de Cotas:
Pagamento Bruto Garantido: $1,052.63 on $1,000 risk
STATUS: OPORTUNIDADE DE ARBITRAGEM CONFIRMADA — A execução em duas pontas garante expectativa positiva. Certifique-se de que a profundidade do livro de ofertas suporte o volume desejado.
Perguntas Frequentes
Como funciona a arbitragem em mercados de previsão?
Se a Plataforma A vende Yes a 54¢ e a Plataforma B vende No a 41¢, comprar ambos custa 95¢ para receber garantido $1.00, gerando +5.26% de retorno seguro.
Por que ocorrem discrepâncias entre plataformas?
Fragmentação de liquidez, barreiras regulatórias regionais e perfis distintos de usuários entre exchanges geram atrasos na convergência de preços.
Quais os principais riscos de execução?
Divergência nas regras de resolução do oráculo, taxas de saque e slippage caso uma das ordens não seja executada instantaneamente.